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quantlib-python 설치

QuantLib Python for Windows

Prerequisite Downloads

  • 설치하기 위해서는 다음 프로그램 또는 라이브러리가 미리 구비되어 있어야 한다.
  • 다만 32비트로 설치한 것이 있으면 일관성있게 32비트에 맞춰서 진행하는 것이 좋다.

  • Anaconda Python3 (Windows 64비트 또는 32비트)
    e.g. Anaconda3-4.1.1-Windows-x86_64.exe

  • Visual Studio 2015
    e.g. Visual Studio 2015 Community
  • QuantLib and QuantLib-SWIG source code
    e.g. QuantLib-1.8.zip, QuantLib-SWIG-1.8.zip
  • Boost C++ Libraries binary
    e.g. boost_1_61_0-msvc-14.0-64.exe

Building Procedure

  • Install/unpack the following items:

    • install Visual Studio 2015
    • install Boost Libraries, e.g. “C:\boost_1_61_0”
    • install Anaconda Python3, e.g. “C:\Anaconda3”
    • unpack “QuantLib-1.8.zip”, e.g. “C:\QuantLib-1.8”
    • unpack “QuantLib-SWIG-1.8.zip”, e.g. “C:\QuantLib-SWIG-1.8”
  • Start “C:\QuantLib-1.8\QuantLib_vc14.sln” with Visual Studio 2015.

  • In Visual Studio Toolbars, change Solution Configurations to “Release” and change Solution Platforms to “x64”.

    • 비주얼 스튜디오 솔루션 설정을 열고 64/32비트를 결정하고 반드시 릴리즈 모드로 빌드한다.
    • 대략 10~20분정도 빌드가 진행한다.
  • In Property Manager tab, right-click QuantLib and then click Properties.

  • Select VC++ Directories in the left pane, and then append the Boost paths to Include Directories and Library Directories fields respectively in the right pane.

    • For instance, if your Boost is installed in “C:\boost_1_61_0”, you will need to
    • append path “C:\boost_1_61_0” to Include Directories field.
    • append path “C:\boost_1_61_0\lib64-msvc-14.0” to Library Directories field.
    • 앞의 경우와 같이 boost 라이브러리를 빌드하지 않은 상태에서는 boost 라이브러리를 빌드해 줘야 한다. 기본적으로 boost 라이브러리 공식 페이지에서 빌드하는 방법을 그대로 따라하면 boost 라이브러리 루트에서 stage\lib 에 빌드한 결과물이 생성되어 있을 것이다. 이것을 lib64-msvc-14.1 과 같이 운영환경, 비주얼 스튜디오의 환경과 버전을 맞춰 주는 것이 좋다.
    • 14.1 은 비주얼 스튜디오 환경에 따라 자동으로 맞춰져 있다.
    • 참고로 14 버전은 비주얼 스튜디오 2015 이고 마이너 버전이 . 뒤에 붙는다.
  • Build QuantLib module (only). It will take about 15~30 minutes. Once finished you will find “QuantLib-vc140-x64-mt.lib” file in directory “C:\QuantLib-1.8\lib”.
    • 퀀트 라이브러리 프로젝트 다운로드 받은 폴더에서 빌드를 실행하면, 하위 lib 폴더에 라이브러리 결과물이 떨어진다.
  • Run “Anaconda Prompt” from Start Menu. In the console window, goto directory “C:\QuantLib-SWIG-1.8\Python” and set the following environment variables:
    set INCLUDE=C:\boost_1_61_0
    set LIB=C:\boost_1_61_0\lib64-msvc-14.0
    set QL_DIR=C:\QuantLib-1.8

    • 아나콘다 하위 python 을 실행하여, 환경 변수를 위와 같이 맞춰준다.
    • 빌드한 결과에 따라 경로는 달라질 것이다.
  • Stay in the console window, and type in the following commands to build and install:

  • 위와 같이 실행하면 Anaconda 에 패키지가 설치된다.

    • Or you may want to create a distribution package (msi file) by issuing command:

  • You will find an installation file “QuantLib-Python-1.8.win-amd64-py3.5.msi” in directory “C:\QuantLib-SWIG-1.8\Python\dist”.

Pre-built Library

  • Below is the QuantLib-1.8 library built for 64-bit Windows and CPython 3.5:


QuantLib Python for Linux

Prerequisite Downloads

  • You need to have the following items in your system. The guide was tested successfully in Ubuntu 16.04 (x64) with software versions stated below:
    • Anaconda Python3 (Linux x64)
      e.g. Anaconda3-4.1.1-Linux-x86_64.sh

    • QuantLib and QuantLib-SWIG source code
      e.g. QuantLib-1.8.zip, QuantLib-SWIG-1.8.zip

Building Procedure

  • Install Anaconda Python3 for Linux x64. At the end, remember to allow adding the Anaconda directory to your bash shell PATH environment variable. Now Python3 becomes the default Python environment.

  • Install Boost library binary. In a terminal, run command:

  • Unpack, complile and install QuantLib binary. In QuantLib-1.8 directory, run the commands (note that the compilation process may take upto 1 hour):

  • Depending on your system, you may or may not need to run the last command to notify the dynamic linker that a new shared library is available.

  • Compile and install QuantLib-Python binary. In QuantLib-SWIG-1.8 directory, run the commands:

Useful Links